Littéralement : Traitement stochastique de l’information.
C’est beaucoup de probabilités, ce qui pourrait ne pas plaire à certains. Et oui le cours devient parfois un peu trop complexe, mais en même temps tout est axé pour que l’on puisse voir à quoi cela sert. Je me répèterai souvent, mais les cours à Karlsruhe sont à la fois très détaillés théoriquement, mais il y a toujours un exemple concret qui suit un nouveau savoir, souvent du propre laboratoire que le maître de conférence. Ce cours est néanmoins celui où il y en a le moins, c’est pour dire 
Le cours se présente sous la forme d’un cours magistral et d’une séance de TD (avec une feuille d’exercices par semaine).
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Tout le monde sait (ou pas 
) ce qu’est un système dynamique, bah ici on parle de système dynamique pour un truc qui ressemble à ça :
on connait u(t) et y(t) mais pas x(t). Il s’agit de structurer un système interne qui réalise les même caractéristiques y(t) que dans la réalité. Le cours commence doucement avec des variables à valeur finie, puis dénombrable, puis réelle. On parle de chaîne de Markov, ainsi que de densités de probabilités.
A un moment du bruit est ajouté, puis multiplié. Cela donne des trucs complexes, et pas toujours faciles à piger.
